О стратегии.
В этом посте мы будем рассматривать среднесрочную стратегию «Fibo limit trading», подходящую для трейдеров, которые не очень любят проводить много времени за монитором, проводя анализ рынока и отслеживать сигналы. Также большим плюсом данной стратегии является то, что открытие позиций производим с помощью отложенных ордеров.
Открытие позиции.
Данная стратегия является трендследящей и рекомендуется торговать по ней только в направлении основного тренда. Тренд будем определяться с помощью классического трендследящего индикатора – скользящей средней. Для этого необходимо нанести на график среднюю с периодом 85, вид скользящей значения не имеет. Скользящая средняя нужна для определения доминирующей тенденции. Тенденцию определяем по направлению средней, если средняя направлена вверх, то тренд является восходящим, если средняя направлена в низ – нисходящим.
Далее будет необходимо определить последнее волновое движение, верний максимум и минимум этого движения. На этих экстремумах надо будет растянуть уровни Фибоначчи. После нанесения уровней Фибо на график валютной пары отметим уровни 38.2% и 61.8% - на этих уровнях будут открываться торговые позиции.
Торговые позиции будем открывать с помощью лимитированных ордеров. Давайте рассмотрим ситуацию для покупки. В этом случае средняя должна быть направлена вверх, то есть на рынке должен преобладать восходящий тренд. Определяем максимум и минимум последнего восходящего движения и наносим уровни Фибоначчи на график. Ставим два отложенных ордера лимит-ордера на уровни 38.2% и 61.8%.
Для продажи у нас обратные условия. Средняя должна быть направлена вниз, определяем последнюю нисходящую волну и на максимум/минимум накладываем уровни Фибоначчи. Далее выставляем отложенные лимит-ордера на продажу на уровни 38.2% и 61.8%.
Ведение позиции
Важным моментом в любой сделке является риск-менеджмент, а это невозможно без применения ордеров стоп-лосс. Обратите внимание, что на одной коррекции можно открыть до двух сделок. Уровень стопа у этих сделок будет одинаковым – уровень 78,6.
Для простоты можно добавить в настройках уровней Фибоначчи уровень 80.9%, который будет соответствовать уровню стоп-лосс. Для большего удобства можно вводить уровень защитной остановки сразу после размещения лимит-ордеров для открытия позиций.
Для фиксации прибыли в данной стратегии нет каких либо правил, все зависит от ваших торговых правил и привычек. Старинная рыночная мудрость гласит, что нужно давать накапливаться прибыли. Для тех, кто придерживается фунадментальных торговых принципов, можно порекомендовать использовать технику трейлинг-стопа(например по уровню скользящей средней). Ну и конечно для нетерпеливых трейдеров, позицию, открытую на уровне 61.8% можно фиксировать при достижении уровня 0%, а позицию открытую на уровне 38.2% можно фиксировать при достижении прибыли равно 1.5 от превоначального риска.
В этом посте мы будем рассматривать среднесрочную стратегию «Fibo limit trading», подходящую для трейдеров, которые не очень любят проводить много времени за монитором, проводя анализ рынока и отслеживать сигналы. Также большим плюсом данной стратегии является то, что открытие позиций производим с помощью отложенных ордеров.
Открытие позиции.
Данная стратегия является трендследящей и рекомендуется торговать по ней только в направлении основного тренда. Тренд будем определяться с помощью классического трендследящего индикатора – скользящей средней. Для этого необходимо нанести на график среднюю с периодом 85, вид скользящей значения не имеет. Скользящая средняя нужна для определения доминирующей тенденции. Тенденцию определяем по направлению средней, если средняя направлена вверх, то тренд является восходящим, если средняя направлена в низ – нисходящим.
Далее будет необходимо определить последнее волновое движение, верний максимум и минимум этого движения. На этих экстремумах надо будет растянуть уровни Фибоначчи. После нанесения уровней Фибо на график валютной пары отметим уровни 38.2% и 61.8% - на этих уровнях будут открываться торговые позиции.
Торговые позиции будем открывать с помощью лимитированных ордеров. Давайте рассмотрим ситуацию для покупки. В этом случае средняя должна быть направлена вверх, то есть на рынке должен преобладать восходящий тренд. Определяем максимум и минимум последнего восходящего движения и наносим уровни Фибоначчи на график. Ставим два отложенных ордера лимит-ордера на уровни 38.2% и 61.8%.
Для продажи у нас обратные условия. Средняя должна быть направлена вниз, определяем последнюю нисходящую волну и на максимум/минимум накладываем уровни Фибоначчи. Далее выставляем отложенные лимит-ордера на продажу на уровни 38.2% и 61.8%.
Ведение позиции
Важным моментом в любой сделке является риск-менеджмент, а это невозможно без применения ордеров стоп-лосс. Обратите внимание, что на одной коррекции можно открыть до двух сделок. Уровень стопа у этих сделок будет одинаковым – уровень 78,6.
Для простоты можно добавить в настройках уровней Фибоначчи уровень 80.9%, который будет соответствовать уровню стоп-лосс. Для большего удобства можно вводить уровень защитной остановки сразу после размещения лимит-ордеров для открытия позиций.
Для фиксации прибыли в данной стратегии нет каких либо правил, все зависит от ваших торговых правил и привычек. Старинная рыночная мудрость гласит, что нужно давать накапливаться прибыли. Для тех, кто придерживается фунадментальных торговых принципов, можно порекомендовать использовать технику трейлинг-стопа(например по уровню скользящей средней). Ну и конечно для нетерпеливых трейдеров, позицию, открытую на уровне 61.8% можно фиксировать при достижении уровня 0%, а позицию открытую на уровне 38.2% можно фиксировать при достижении прибыли равно 1.5 от превоначального риска.
Временной интервал.
Данную стратегию можно использовать на всех таймфреймах, но самые адекватные результаты были получены на четырехчасовом графике Н4.
Данную стратегию можно использовать на всех таймфреймах, но самые адекватные результаты были получены на четырехчасовом графике Н4.
Управление капиталом
Для данной стратегии вполне подойдет фиксировано-процентный метод управления капиталом. В процессе торговли надо следить, что бы совокупный риск по двум ордерам не превышал 5% от торгового депозита.
Для данной стратегии вполне подойдет фиксировано-процентный метод управления капиталом. В процессе торговли надо следить, что бы совокупный риск по двум ордерам не превышал 5% от торгового депозита.
Комментариев нет:
Отправить комментарий